Сравнение ^W2DOW с VICI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^W2DOW с VICI

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или VICI.

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и VICI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^W2DOW

VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W2DOW:

0.63

VICI:

0.71

Коэф-т Сортино

^W2DOW:

0.93

VICI:

1.09

Коэф-т Омега

^W2DOW:

1.12

VICI:

1.14

Коэф-т Кальмара

^W2DOW:

0.54

VICI:

0.82

Коэф-т Мартина

^W2DOW:

1.64

VICI:

2.26

Индекс Язвы

^W2DOW:

4.42%

VICI:

5.99%

Дневная вол-ть

^W2DOW:

11.52%

VICI:

19.14%

Макс. просадка

^W2DOW:

-93.05%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

^W2DOW:

-6.25%

VICI:

-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 9.86%.

^W2DOW

С начала года

3.74%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-3.02%

1 год

3.49%

5 лет

8.49%

10 лет

1.98%

VICI

С начала года

9.86%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-0.08%

1 год

13.97%

5 лет

24.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^W2DOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VICI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W2DOW c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^W2DOW: 0.63

VICI: 1.29

Коэффициент Сортино

^W2DOW: 0.93

VICI: 1.90

Коэффициент Омега

^W2DOW: 1.12

VICI: 1.24

Коэффициент Кальмара

^W2DOW: 0.54

VICI: 1.43

Коэффициент Мартина

^W2DOW: 1.64

VICI: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICI равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^W2DOW

VICI

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и VICI

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^W2DOW

VICI

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и VICI

Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 3.62%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^W2DOW

VICI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^W2DOW с VICI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и VICI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и VICI

^W2DOW

VICI

Сравнение ^W2DOW c VICI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и VICI

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и VICI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество