PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^W2DOW с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W2DOW с VICI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или VICI.

Корреляция

Корреляция между ^W2DOW и VICI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^W2DOW и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
154.64%
^W2DOW
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W2DOW:

0.33

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

^W2DOW:

0.52

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

^W2DOW:

1.08

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

^W2DOW:

0.31

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

^W2DOW:

0.99

VICI:

3.24

Индекс Язвы

^W2DOW:

4.90%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

^W2DOW:

14.55%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

^W2DOW:

-93.05%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

^W2DOW:

-4.63%

VICI:

-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, ^W2DOW показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.

^W2DOW

С начала года

5.53%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

1.39%

1 год

7.16%

5 лет

7.06%

10 лет

1.85%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W2DOW и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W2DOW c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^W2DOW: 0.33
VICI: 0.84
Коэффициент Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^W2DOW: 0.52
VICI: 1.33
Коэффициент Омега ^W2DOW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^W2DOW: 1.08
VICI: 1.17
Коэффициент Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^W2DOW: 0.31
VICI: 1.10
Коэффициент Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^W2DOW: 0.99
VICI: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа ^W2DOW на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W2DOW и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.84
^W2DOW
VICI

Просадки

Сравнение просадок ^W2DOW и VICI

Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-2.27%
^W2DOW
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности ^W2DOW и VICI

Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.18%
9.26%
^W2DOW
VICI